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Livro Impresso

Bank valuation and value-based management
precificação de depósitos e de empréstimos, avaliação de desempenho e gerenciamento de riscos



Dermine, Jean (Autor), Alves, Fernando (Apresentação), Santos, Cláudio Gonçalves dos (Prefácio)

Avaliação de bancos, finanças, precificação, Gestão de Risco


Sinopse

Em boa hora, a Planning e a PwC, por meio da Editora Évora, lançam uma nova edição do livro Avaliação de bancos & gestão baseada no valor, escrito pelo professor Jean Dermine, titular da cadeira de Banking and Finance, do INSEAD. Segundo o autor, o livro é o resultado de mais de trinta anos de pesquisa e desenvolvimento para um curso de administração bancária ensinado naquela renomada instituição de ensino francesa.
O objetivo do livro é desenvolver um modelo explícito de avaliação para bancos que possa, de um lado, se constituir em um instrumento valioso para analisar decisões que criam valor para os acionistas e, de outro, auxiliar na análise de tópicos específicos de administração bancária, como a questão da transferência de fundos no banco, a precificação de depósitos e de empréstimos, a gestão do capital, a securitização, a mensuração do risco de taxa de juros, entre outros.
A gestão bancária tornou-se mais exigente e complexa nos dias de hoje. Para enfrentar os novos desafios, o livro do professor Dermine constitui um valioso recurso para a consulta de executivos, acadêmicos e reguladores interessados no tema. Esperamos que ele tenha o merecido sucesso entre os leitores de língua portuguesa.

Metadado adicionado por Editora Évora em 13/11/2017

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Metadados adicionados: 13/11/2017
Última alteração: 25/05/2018

Sumário

Introdução, 1
Valor presente e a curva de juros, 3
Taxa de cupom, taxa zero cupom, taxas a termo e o formato da curva de juros, 17
Estatística, uma revisão, 28
O racional econômico das demonstrações fnanceiras de bancos, 38
Parte 1 – Avaliação de Bancos, 49
A avaliação de bancos, parte 1, 51
A avaliação de bancos, parte 2, 80
Determinantes econômicos e estratégicos na avaliação de bancos, 107
Avaliação de atividades baseadas em tarifas, 126
Parte 2 – Gestão Baseada em Valor, 143
Gestão baseada em valor nos bancos, uma métrica de introdução de desempenho para centros de valor, 145
Preço de transferência de fundos: abordagens básica e avançada, 167
Precifcação de depósito e contratos de recompra, 194
Regulamentação de capital (Basileia I), alocação de capital econômico e defnição de empréstimo I (o spread de ações), 207
Regulamentação de capital (Basileia II), 226
Perdas relativas a inadimplência e provisões para empréstimos não amortizados, 242
Determinação do preço dos empréstimos II, provisões para perdas com empréstimos sobre empréstimos adimplentes e estimativas de probabilidades de inadimplemento, 256
Securitização, 278
Parte 3 – Gestão de Risco, 295
Gestão de risco em operações bancárias: síntese geral, 297
O controle do risco de taxas de juros na carteira não negociável (Banking Book), 1a parte: os lucros em risco, 304
O controle do risco de taxas de juros na carteira não negociável (Banking Book), 2a parte: o valor econômico em risco, 319
Valor em risco na carteira negociável: agregação de riscos, 342
Risco de liquidez e criação de valor, 364
Diversifcação do risco de crédito de uma carteira: valor do crédito em risco, 383
Contribuição para o risco marginal, diversifcação e alocação de capital econômico, 409
Derivativos a termo, futuros, swaps e opções: risco de contrapartes, 426
Derivativos de crédito, 449
Risco operacional, 465
Referências, 477
Índice remissivo, 489



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